Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo

Abstract

O foco deste trabalho será calcular o Delta e Gamma de uma opção cujo preço do ativo subjacente segue um modelo de volatilidade estocástica, nomeadamente no Modelo α-hipergeométrico. Este cálculo é possivel através do Cálculo de Malliavin e do uso do Método de Monte Carlo, implementado em Python.

The goal of our work will be to calculate the Delta and Gamma of an option whose underlying price follows the α-hypegeometric stochastic volatility model. The calculation of these Greeks is possible through Malliavin Calculus and Monte Carlo method with Python implementation.