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Percorrer por assunto Long memory

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
6-Out-2021Can we improve the accuracy of the value-at-risk with asymmetric and long memory GARCH models?Lima, Rafael Manuel VazDissertação de MestradoAcesso Aberto
2025Local Whittle estimation in time-varying long memory seriesArteche, J.; Martins, L. F.ArtigoAcesso Aberto
2008Long memory and volatility clustering: is the empirical evidence consistent across stock markets?Bentes, S. R.; Menezes, R.; Mendes, D. A.ArtigoAcesso Aberto
2014Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approachBentes, S. R.ArtigoAcesso Embargado
2015The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: Contagion and long memoryHorta, Paulo Jorge de BritoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2013The long memory behaviour of stock market volatility: evidence from the PIIGS countriesSantos, Vasco Miguel de Assis dosDissertação de MestradoAcesso Aberto
27-Nov-2024The Variance Risk PremiumCaneira, Mafalda AmaroDissertação de MestradoAcesso Aberto
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