Percorrer por assunto GARCH model
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 24-Nov-2023 | Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativos | Castro, Beatriz Tomás de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2017 | Taxa de juro do MMI e a sua volatilidade e crise da dívida soberana | Tavares, Adalgisa Barbosa Nunes | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2008 | The time aggregation of sharpe ratio | Pimentel, Sara Machado Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |