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Percorrer por assunto CEV model

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Mai-2022Barrier options and dynamic debtReis, João Miguel Mendes dosTese de DoutoramentoAcesso Aberto
28-Abr-2017Essays on option pricing, with applications on interest rates, equities and credit derivativesPrazeres, Pedro Miguel SilvaTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2026Optimal investment decisions with minimum price guarantees under the constant elasticity of variance processDias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P.; Silva, F. C. da.ArtigoAcesso Aberto
2015Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocksNunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.ArtigoAcesso Aberto
2013Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV modelRuas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J.ArtigoAcesso Aberto
2010Pricing corporate debt and credit risk under the CEV modelOliveira, Jorge M. DuqueDissertação de MestradoAcesso Aberto
2024Pricing levered warrants under the CEV diffusion modelGlória, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A.ArtigoAcesso Aberto
7-Dez-2022Public stimulus to private investment and prevention of disinvestment: A CEV approachSubtil, Célia dos SantosDissertação de MestradoAcesso Aberto
15-Nov-2017Structured products insights: pricing reverse convertibles and discount certificates in the German marketFernandes, André Gonçalo LopesDissertação de MestradoAcesso Aberto
31-Mai-2019Three essays on option pricingCruz, Aricson César Jesus daTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2013Three essays on the valuation of American-style optionsRuas, João Pedro BentoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
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